Laguerre rsi 전략

라구 에르 전략
거래 계정을 엽니 다.
자유로운 전자 도서.
부인 성명.
연락처 세부 정보.
위험 공개.
"Forex 거래는 초기 예금을 넘어선 손실 위험을 포함 할 수 있습니다. 모든 투자자에게 적합하지 않으며 관련 위험을 이해하고 필요한 경우 독립적 인 자문을 구해야합니다"
이진 옵션.
2008 년 1 월 10 일 목요일.
Laguerre RSI 표시기 및 필터 라인.
공통 : 고정 최소 -0.05 고정 최대 1.05.
입력 : 감마 0.85 (느린 지연) 0.55 (빠른 지연) 계수 막대 : 9500.
색상 : 자신 만의 색상을 선택할 수 있습니다.
수준 : 0.85 0.45 0.15.
필터 라인 설정 감마 0.55.
Graham du Plessis가 10:10 PM에 배치했습니다.
3 개의 코멘트 :
외환에 대한 좋은 블로그. 내가 HYIPS에 관여했을 때 나는 Forex를 들여다 보았다. HYIP을 한 적이 있습니까? 오래 된 물건 지금, 더 이상하지 마십시오. 그러나 나는 투자와 저축으로 작은 시작하지만 이것은 Forex를하는 데 관심이있는 사람들을위한 좋은 정보이고 나는 그것을 다시 고려할 수 있습니다. :)
감사합니다 Jackie, 수년에 걸쳐 나는 Stocks, Futures, CFD "S 등을 포함한 대부분의 금융 상품에 뛰어 들었습니다. 다행히 HYIP Scams를 피할 수 있었고 Forex라는 틈새 거래를 발견했습니다.
나는 최근에 당신의 블로그를 가로 질러 왔고 함께 읽었습니다. 나는 내가 첫 번째 코멘트를 남길 것이라고 생각했다. 나는 독서를 즐긴다는 것을 제외하고는 무엇을 말할 지 안다. 좋은 블로그. 나는이 블로그를 자주 방문 할 것이다.
위험 경고.
Forex 시장에 참여하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 가장 중요한 것은 잃을 여유가없는 돈을 투자하지 않는 것입니다.
여기에 광고하십시오.
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Laguerre RSI 대 Classic RSI.
John Ehlers는 거래 모델에서 사용할 다양한 지표와 필터를 테스트하기위한 여행을 시작할 때 사용할 수있는 이름입니다. 나는 Laguerre Filter와 Laguerre RSI에 대해 몇 년 전에 처음 등장했을 때를 읽었던 것을 기억합니다. 당시 저는 양적 거래가 거의 없었습니다. 따라서 Laguerre RSI를 자세히 살펴보고 간단한 질문에 답하십시오.
Laguerre RSI가 우리의 표준 2 기 RSI보다 더 잘 수행 할 수 있습니까?
Laguerre RSI (LRSI)는 John Ehlers가 저술했습니다. Laguerre 필터에 대한 기사는 & # 8220; Time Warp - Without Space Travel & # 8220;에서 볼 수 있습니다. LRSI 표시기의 중심에는 Laguerre Transform이 있습니다. Laguerre 필터의 수학과 설명은이 기사 또는 저의 이해 범위를 훨씬 뛰어 넘습니다. 즉, John Ehler는이 기술을 사용하여 워프를 사용하는 것처럼 보입니다. 전통적인 EMA 필터의 시간 계수는 더 빠른 응답을 가져옵니다.
다음은 4 요소 라구레 필터의 EasyLanguage 코드입니다.
L0 = (1- 감마) * 가격 + 감마 * L0 [1];
L1 = - γγ * L0 + L0 [1] + γ * L1 [1];
L2 = - γ1 * L1 + L1 [1] + γ * L2 [1];
L3 = - γγ * L2 + L2 [1] + γ * L3 [1];
Filt = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6;
FIR = (가격 + 2 * 가격 [1] + 2 * 가격 [2] + 가격 [3]) / 6;
표준 상대 강도 지수 (RSI)는 Wells Wilder가 저술했습니다. LRSI는 현재 가격, 사용자 정의 된 감마 인자 및 최종 값을 계산하기위한 많은 피드백을 사용합니다. 아래는 EasyLanguage 코드입니다.
L0 = (1- 감마) * Close + 감마 * L0 [1];
L1 = - 감마 * L0 + L0 [1] + 감마 * L1 [1];
L2 = - 감마 * L1 + L1 [1] + 감마 * L2 [1];
L3 = - 감마 * L2 + L2 [1] + 감마 * L3 [1];
L0> = L1이면 CU = L0-L1 Else CD = L1-L0;
L1 & gt; = L2라면, CU = CU + L1 - L2 Else CD = CD + L2 - L1;
L2 ≥ L3이면, CU = CU + L2 - L3 Else CD = CD + L3 - L2;
CU + CD & lt; 0이면 RSI = CU / (CU + CD);
LRSI는 고전적인 RSI와 비슷한 방식으로 작동합니다. 과거에는 미국 지수 선물을 거래하는 몇 가지 평균 반 환율 거래 모델에서 2 기간 RSI 지표를 테스트했습니다. 거의 20 년 동안 놀라운 결과를 가져 오는이 지표로 몇 가지 수익성있는 거래 모델을 구축 할 수 있습니다. 2 기간 RSI의 기본 규칙은 RSI 값이 임계 값 (예 : 10) 아래로 떨어질 때 구입하는 것입니다. 그런 다음 가격이 임계 값 (예 : 90) 이상으로 올라갈 때 위치를 판매합니다.
아래는 eMin의 일일 차트에 적용된 2 기간 RSI 거래 모델의 차트입니다. 하단 창에는 RSI 신호가 있습니다. 이 값이 떨어지면 RSI 값이 90 이상으로 올라갈 때까지 새로운 위치를 입력하고 기다립니다.
2 기간 RSI 예.
LRSI는 비슷한 방식으로 거래 될 것입니다. 가치가 임계 값 이하로 떨어지면 구매하고, 그렇지 않은 경우 거래가 종료됩니다. 아래는 S & P 선물의 일일 차트에 적용되는 LRSI 및 RSI의 이미지입니다.
두 지수가 떨어지는 것을 볼 수 있으며, 거래 개시를위한 설정을 만듭니다. 이제 저는 Ehler의 훨씬 복잡한 LRSI와 우리의 오랜 친구를 비교할 것입니다.
테스트 환경.
결과에 대한 세부 사항을 설명하기 전에 다음과 같이 설명하겠습니다. 별도로 명시하지 않는 한이 기사의 모든 테스트에서 다음 가정을 사용합니다.
$ 100,000의 계좌 크기 시작 샘플 날짜는 1998 년부터 2016 년 11 월 30 일까지입니다. 신호 당 하나의 계약이 거래되었습니다. 미끄러짐과 수수료에 대해서는 아무런 공제가 이루어지지 않았습니다.
우리의 기준선은 2 기간 RSI가 될 것입니다. 이 거래 모델은 RSI 가치가 10 이하로 떨어지면 가격이 90 이상으로 올 때 존재합니다. 그 결과는 다음과 같습니다.
기준 RSI (2) 성능.
RSI와 S & amp; P의 LRSI 비교
이제 동일한 시장에서 LRSI를 테스트 해 봅시다. LRSI는 값이 .10 이하로 떨어지면 거래를 시작하고 그 값이 .90 이상으로 오면 닫힙니다. 결과는 아래 표와 같습니다.
베이스 라인 RSI (2) 성능 대 LRSI (.5)
이 테스트에서 우리는 기준선을 볼 수 있으며 LRSI는 매우 유사하게 수행됩니다. 우리는 거의 동일한 순이익과 매우 유사한 연간 수익으로 끝납니다. LRSI 거래 모델은 거래가 적고 각 거래가 순이익이 거의 110 달러에 이릅니다. LRSI의 최대 일중 인하가 더 높습니다. 따라서 더 많은 인출을 견뎌 낼 수 있다면 적은 수의 거래로 비슷한 금액의 수익을내는 모델을 교환 할 수 있습니다.
그러나 이것은 단지 하나의 주식 인덱스 시장을보고 있습니다. 다른 사람들을 보도록하겠습니다.
RSI 대 LRSI (미국 주요 주식 지수)
아래는 DOW (YM)에서 RSI 대 LRSI를 테스트 한 결과입니다.
베이스 라인 RSI (2) 성능 대 LRSI (.5)
DOW 거래 결과를 보면 S & amp; P 거래시와 비슷한 결과가 나타납니다. 즉, RSI와 LRSI가 거의 동일한 순이익을 창출한다는 것을 알 수 있습니다. LRSI는 적은 수의 거래에서이 작업을 수행하지만 더 많은 인출을합니다. 이 특별한 경우, LRSI는 아마도 RSI보다 약간 나은 결과를 산출하고있을 것입니다. 다음은 NASDAQ (NQ)입니다.
베이스 라인 RSI (2) 성능 대 LRSI (.5)
NASDAQ의 결과를 보면 LRSI가 실제로 더 우수한 성능을 보임을 알 수 있습니다. 적은 거래로 3 배 이상의 수익 창출 좋은! 다음으로 S & amp; P Midcap 400 계약을 사용하여 미드 캡 주식을 살펴 봅니다.
베이스 라인 RSI (2) 성능 대 LRSI (.5)
다시 한번 우리는 두 시장간에 매우 유사한 결과를 보았습니다. 마지막으로 Russell 2000 (TF)을 살펴 보겠습니다.
베이스 라인 RSI (2) 성능 대 LRSI (.5)
이 경우 Russell 2000의 RSI 모델 거래가 크게 개선되었습니다.
포트폴리오 비교.
TradeStations Portfolio Maestro 기능을 사용하여이 테스트의 모든 거래 기호를 바구니에 결합했습니다. 그런 다음이 전체 바구니에 거래 모델을 적용 할 수 있습니다. 이렇게하면 내가 본 모든 시장에서 두 가지 거래 모델에 대한 요약을 생성 할 수 있습니다. 다음 표에는 미끄러짐 및 수수료에 대한 각 거래에서 $ 30를 공제하는 등 모든 기호 (ES, YM, NQ, EMD, TF)에 대해 $ 100,000 계좌를 거래 한 결과가 나와 있습니다. 신호 당 하나의 계약 만 거래되었습니다.
베이스 라인 RSI (2) 성능 대 LRSI (.5)
순이익과 연간 수익률이 RSI와 LRSI 거래 모델 사이에 얼마나 근접한 지 주목하는 것은 흥미 롭습니다. 이 점에서 거래 모델은 거의 동일합니다. 거래 및 인출 횟수는 다릅니다. 그래서 어느 것이 더 낫습니까? 그것은 당신이 drawdown과 거래의 수와 관련하여 선호하는 것에 달려 있습니다. 그들은 둘 다 같은 위치에있게되지만 거기에 도착하기 위해 약간 다른 길을 택한 것처럼 보입니다.
Laguerre 지표 및 전략 (TradeStation ELD) Laguerre 기능 (텍스트) Laguerre 전략 (텍스트)
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명
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라구 에르 전략
Laguerre RSI를 사용 해본 적이 있는데 이것이 내가 할 수있는 최선의 방법입니다. 아마도 누군가가 향상 될 수 있습니다.
정규 RSI가있는 Laguerre RSI를 오버레이합니다.
uptrend (1)에서 Raguerre (1)과 RSI가 과매 해되었을 때 긴 신호. RSI 물마루 형성에 들어갑니다.
하강 (0)과 RSI에서 Laguerre가 과매 매를했을 때 짧은 신호. RSI 피크 형성을 입력하십시오.
ATR 트레일 링 스톱을 사용하여 항목을 닫습니다.
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무료 표시기 : Laguerre RSI.
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이것은 Laguerre RSI입니다. 당신은 당신의 정상적인 RSI와는 조금 다른 역할을한다는 것을 알게 될 것이며, 그것은 다른 방식으로 거래 될 수 있습니다. 그것은 스위치로 사용하거나 모멘텀의 파열을 볼 수 있습니다. 자신의 스타일과 결합하여 눈치 채 셨는지 확인하십시오. 그것은 당신이 찾고 있던 것일 수도 있습니다! 더 많은 스크립트 & amp; 아이디어는 TradingView에서 나를 따라와.
ChrisMoody의 설치 비디오 : blog. tradingview /? p = 265.
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